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カンファレンス (国内) 新聞と株式掲示板を用いた金融指標の予測と売買シミュレーション
細川 蓮 (立命館大学), 山田 優生 (立命館大学), 上田 健太郎 (奈良先端科学技術大学院大学), 諏訪 博彦 (奈良先端科学技術大学院大学), 梅原 英一 (新潟国際情報大学), 山下 達雄, 坪内 孝太, 小川 祐樹 (立命館大学)
2023年度 人工知能学会全国大会（第37回） (JSAI 2023)
2023.6.9
近年，個人で資産を形成するために，株式投資による人々の投資行動の需要が高まっている．株式投資に おいて，将来の市場の動向を予測することは，投資家の投資リスクの低減や収益のために重要である．金融指標の一つ に，ボラティリティ・インデックス（以下，VI 指数）があり，これは投資家の市場に対する心理状態を表している．一方 で，新聞メディアやソーシャルメディアの投稿には，社会情勢や人々の心理状態などを表しており，これらは，VI 指数 に影響していると考えられる．本研究では，新聞記事とソーシャルメディアの投稿文書を用いて，日本における VI 指数 である日経 VI の上昇を予測する．さらに，本研究の有用性を検証するために，オプション取引を用いた売買シミュレー ションによる検証を行う．結果として，各メディアを用いることで，日経 VI の上昇の予測精度の向上が確認され，売買 シミュレーションによる収益性についても向上が確認された．