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カンファレンス (国内) イントラデイ価格に基づいた VI 指数予測モデルによるボラティリティトレーディングの 売買シミュレーション
佐々木 皓大（NAIST, 東京都市大）, 諏訪 博彦（NAIST）, 小川 祐樹（立命館大）, 梅原 英一（東京都市大）, 山下 達雄, 坪内 孝太
第18回情報科学技術フォーラム (FIT2019)
2019.9.3
ファイナンス掲示板を用いた、VI指数の予測モデルの有効性を過去の金融情報を用いて売買シミュレーションで検証した。
Paper :
イントラデイ価格に基づいた VI 指数予測モデルによるボラティリティトレーディングの 売買シミュレーション
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